لأول مرة في السوق السعودي بيانات مؤشر A/D Line مع الشرح

[Abo Elias]

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هناك مؤشر هام جدا ويفتقد له السوق السعودي رغم أنه موجود في معظم برامج التحليل الفني

ضمن طاقم المؤشرات، إلا أنه لا يمكن تطبيقه على سوقنا بسبب أنه يتطلب بيانات خاصة لا توفرها الجهات المعنية.
وهو مؤشر

Advance / Decline Line

( A/D Line )

وسوف نوفر لكم البيانات الخاصه به

بالاضافه إلى مؤشرين آخرين مشابهين هما : ARMS , 10 Period Trin

<<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>>

يجب التفريق بين المؤشرات السعرية مثل الماكد والمتوسطات المتحركة والمومنتم وغيرها

هذه المؤشرات السعرية تختص فقط بجزء من السوق وهو السهم الذي تقيسه.
وبين المؤشرات التي تقيس الأداء الكلي للسوق وهي تسمى مؤشرات السوق ( Stock Market Indicators )

وهذه المؤشرات مهمة ومنتشرة في الأسواق العالمية وتستخدم بكثرة، إلا أن بياناتها ليست متوفره لسوقنا !

ومن هذه المؤشرات :-

Advance / Decline Line

Advance-Decline Ratio
Arms Index - TRIN
10 Period Trin
New High - New low
Daily High-Low Differential Ratio
McClellan Oscillator
McClellan Summation Index
Percentage Price Oscillator (PPO)
Volatility Index (VIX)
Bullish Percent Index (BPI)
Advance and Decline Line
McClellan Oscillator
McClellan Summation Index

<<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>>

مقتطفات من كلام المحلل عبدالرحمن السماري عن مؤشر A/D Line

بالنسبة لمؤشر A/D Line هو مؤشر كلي يفيد في تحليل الأداء الكلي للسوق، ويقيس اداء السوق من العمق . وهو من مؤشرات عمق السوق Market Breadth الاساسية . و ليس له علاقة بقيمة المؤشر (السعر) ولا يعتمد في معادلته الا على معطيات محدودة هي عدد الشركات التي حققت اغلاق مرتفع وعدد الشركات التي حققت اغلاق منخفض بغض النظر عن أسعارها.

لذلك يمكن أن نجعله يقيس الأداء الكلي للسوق ، أو نحصره لقياس أداء قطاع معين مثل قطاع البنوك مثلا اذا حصرنا حسابات المعادلة الأساسية في متابعة أداء شركات القطاع البنكي فقط.
السوق السعودي يفتقر إلى مؤشرات تقيس اداءه من الداخل وهو أحوج ما يكون لها، وهذا المؤشر يقيس أداء السوق وفق أداء المتعاملين فيه وليس حسب قيم أو حجم الشركات. أي انه من أفضل المؤشرات لقياس نفسيات المتداولين ومدى انجذابهم نحو البيع او الشراء.

يعتبر مؤشر A/D Line من أصدق المؤشرات على الاطلاق بعد السعر وحجم التداول .. لانه يقيس معلومات حقيقية خام وليس معلومات مفلترة بمعادلة أو خلافه ..

هذا المؤشر ليس له علاقة بقيم مؤشر السوق وانما يقيس أداء السوق فعليا بمتابعة تحركات أسعار أسهم شركاته وبالتالي يقيس أداء المتداولين بصدق .. أنتم تعرفون أهمية أن يحقق سهم جديد سعر أعلى (new high) .. هذا السهم يبدأ بقيادة السوق نفسيا

وكلما ازداد عدد الأسهم التي تحقق سعر أعلى انجذب مشترين أكثر للسوق .. وظهرت ايجابيته بوضوح والعكس صحيح في حالة النزول.

المؤشر يستبق انكسار خطوط الترند ويظهر الدايفرجنس بشكل أوضح وقبل غيره من المؤشرات التي تعتمد على الأسعار. وهو أفضل المؤشرات الاستباقية.

و يعتبر أصدق مقياس لحركة عمق السوق ككل بالذات في سوق مثل سوقنا الذي ينحاز المؤشر فيه بحركة أسهم محدودة ...
هذا المؤشر يلغي تأثير هذا الانحياز ويحكم على السوق ككل متكامل.

ويمكن استخدام كل الدراسات الخطية على هذا المنحنى مثله مثل أي منحنى سعري .. والدايفرجنس والكسر والاختراق تأتي مبكرة.

[Abo Elias]

المعادلات الحسابيه للمؤشرات الثلاثه

معادلة مؤشر A/D Line

A/D Line = (# of Advancing Stocks - # of Declining Stocks) + Previous Period's A/D Line Value

عدد الشركات المرتفعه مطروح منه عدد الشركات المنخفضه ونضيف عليه القيمه السابقه للمؤشر

<<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>>

معادلة مؤشر Arms

( ِAdvancing Issues / Declining Issues ) / ( ِAdvancing Volume / Declining Volume )

1- عدد الشركات المرتفعه نقسمه على عدد الشركات المنخفضه

2- مجموع أحجام التداول الشركات المرتفعه نقسمه على مجموع أحجام التداول الشركات المنخفضه
3- نقسم الناتج من 1 على الناتج من 2

<<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>>

معادلة مؤشر 10 Period Trin

( 10-Period Total of ِAdvancing Issues / 10-Period Total of ِDeclining Issues ) / ( 10-Period Total of ِِAdvancing Volume / 10-Period Total of ِDeclining Volume )

نفس عملية حساب Arms ولكن بدلا من حساب عدد الشركات المرتفعه ليوم واحد فاننا نحسب المجموع التراكمي لعشرة أيام لعدد الشركات المرتفعه

ومثله لباقي أجزاء المعادله

[Abo Elias]

طريقة حساب مؤشر A/D Line يدويا

1- نحسب عدد الشركات المرتفعه ( التي أغلقت أخضر ) للسوق كله بدون المؤشر العام والقطاعات لكل يوم لوحده

2- نحسب عدد الشركات المنخفضه ( التي اغلقت أحمر ) للسوق كله بدون المؤشر العام والقطاعا لكل يوم لوحده
3- ثم نظرح عدد الشركات المنخفضه من عدد الشركات المرتفعه لكل يوم لوحده
4- ثم نجمع الناتج من رقم 3 لكل الأيام وتطلع عندنا قيمة المؤشر

هذا مثال توضيحي في الصورة التاليه

العمود الثاني عدد الشركات المرتفعه

العمود الثالث عدد الشركات المنخفضه
العمود الرابع الفرق بين المرتفعه والمنخفضه كما في فقره رقم 3 في الأعلى
آخر عمود قيمة المؤشر في كل يوم
المؤشر يبدأ بقيمة صفر
في أول يوم قيمته 40 وهي الفرق بين المرتفعه والمنخفضه
في اليوم الثاني الفرق 10 نضيف عليه قيمة المؤشر السابقه 40 فتكون النتيجه 50
في اليوم الثالث الفرق 5 نضيف عليه قيمة المؤشر السابقه 50 فتكون النتيجه 55
في اليوم الرابع الفرق -40 نضيف عليه قيمة المؤشر السابقه 55 فتكون النتيجه 15
في اليوم الرابع قلت قيمة المؤشر لأن عدد الشركات المنخفضه أكثر من المرتفعه ولذلك طلع الفرق بالناقص

[Abo Elias]

طريقة استخدام مؤشر A/D Line في ميتاستوك


المؤشر موجود في ميتاستوك ولكن لكي يعمل يحتاج إلى عمل 3 أسهم
السهم الأول فيه عدد الشركات المرتفعه لكل يوم
السهم الثاني فيه عدد الشركات المنخفضه لكل يوم
الافتتاح والاغلاق والأعلى والأدنى كلها مثل بعض وهي عدد الشركات المرتفعه أو المنخفضه لكل يوم
والحجم هو مجموع أحجام الشركات المرتفعه أو المنخفضه لكل يوم ( يستخدم في حساب مؤشر ARMS فقط )

السهمين السابقين أسهم عاديه ( Security )
السهم الثالث من نوع مختلف ( Composite ) يأخذ بياناته من السهمين السابقين


هذه الصورة توضح كيفيفة عمل الكمبوزيت في الدونلودر




ثم نفتح الكمبوزيت في ميتاستوك




ثم نضيف عليه مؤشر A/D Line




وهذه النتيجه




تقدر تغلق النافذه السفليه وتضيف المؤشر العام للسوق كما في هذه الصورة

[Abo Elias]

طريقة عمل سهم يدويا

لعمل أي سهم نفتح ملف جديد في المفكره ونكتب في السطر الأول

<Ticker>,<Name>,<Per>,<Date>,<Open>,<High>,<Low>,< Close>,<Vol>

وفي السطر الثاني
رمز الشركه مثلا (adv) ثم فاصله وبعدها اسم الشركه ثم فاصله وبعدها الفتره الزمنيه d لليومي ثم فاصله وبعدها التاريخ ثم فاصله وبعدها بيانات الافتتاح والأعلى والأدنى والكميات ويفرق بينهم بفواصل
وهكذا لباقي الأيام كل يوم في سطر لوحده ثم نحفظ الملف ونحوله من الدونلودر إلى سهم مثل طريقة تحديث البيانات اليوميه


وهذا مثال سطر للأسهم المرتفعه

TDWL-Adv,Tadawul Advancing Issues,D,20080510,6,6,6,6,6488786


وهذا مثال سطر للأسهم المنخفضه

TDWL-Dec,Tadawul Declining Issues,D,20080510,103,103,103,103,222384000

[Abo Elias]

طريقة استخدام مؤشر A/D Line في امي بروكر

المؤشر موجود في امي بروكر ولكي يعمل يحتاج إلى عدة خطوات

ونفس الخطوات تنطبق على مؤشر ARMS
لكن الموجود في امي بروكر مغير في حساباته بحيث أضافوا عليه الأسهم التي لم تتغير وتطلع حساباته وشكله مختلفه عن A/D Line المعروف

وهذه المعادله الصحيحه للمؤشر

Plot( Cum(AdvIssues()-DecIssues()), "A/D Line", ParamColor("A/D Line Color", colorBlue), ParamStyle("A/D Line Style") );

امي بروكر مايحتاج معلومات عدد الشركات المرتفعه والمنخفضه فهو يحسبها لوحده كما في الصور التاليه:-

نعمل مجموعه خاصه بالشركات فقط ( بدون المؤشر العام والقطاعات لكي لا يتم حسابها من ضمن الشركات )

ثم نحدد سهم يكون هو الأساس في العمليه الحسابيه ( سهم بياناته متوفره لأطول فتره )

مثلا سابك أو الراحجي

ثم نفتح شارت سهم بياناته متوفره لأطول فتره وليكن سابك

ثم نطلب من البرنامج أن يحسب عدد الشركات المرتفعه والمنخفضه
( هذه الخطوه يجب عملها كل يوم بعد تحديث البيانات )

بعدها نعرض مؤشر A/D Line

ملاحظه ماراح يطلع المؤشر اذا كان السهم المعروض المؤشر العام أو أحد القطاعات لأنه ليس في نفس المجموعه

ولكي نعرضه مع المؤشر العام نعمل كما في الصورة التاليه

نختار من اليسار Price (foreign) ونضيفه في نافذه مستقله

ثم نضغط باليمين ونختار الباراميتر ونغير الرمز إلى رمز المؤشر العام

[Abo Elias]

مــلاحــظــات

المؤشرات الثلاثه تحسب على أقل وحدة بيانات ولا تتغير مع تغيير الفترة الزمنيه ولذلك نحتاج بيانات مختلفه لكل فترة زمنيه ( يومي / اسبوعي / شهري )

فاذا قمنا بعمل الحساب على اليومي فلا يتغير الشارت اذا تم عرضه على الاسبوعي أو الشهري وانما يتم عرض الجزء اليمين من المؤشر مكبر فقط

ولذلك لا يمكن عرض المؤشر على الاسبوعي أو الشهري باستخدام البيانات اليوميه
تحتاج عمليه حسابيه لليومي وثانيه للاسبوعي وثالثه للشهري

وكذلك اذا تم الحساب على البيانات اللحظيه فان العمليه الحسابيه تتم على الدقيقه فقط واذا عرض على فتره أكبر فانه لا يتغير وانما يتم عرض الجزء اليمين من المؤشر مكبر فقط

شكل المؤشر لا يتغير عند عرضه مع أي شركه لأنه ليس له علاقه بالشركات وانما يقيس أداء السوق ولذلك نعرضه مع المؤشر العام للسوق للمقارنه بينهما

المؤشر ممكن تطبيقه على كامل شركات السوق أو شركات محدده كقطاع الاسمنت أو البتروكيماويات

[Abo Elias]

شفتوا اشلون العمليه معقده خصوصا في ميتاستوك

أقدم لكم بيانات المؤشرات الثلاثه في ملف نصي " txt " مثل البيانات اليوميه

وهي ثلاثة أسهم بالامكان استخدامها في أي برنامج تحليل فني بعد تحويلها إلى صيغة البرنامج المستخدم
بكل بساطه تحولها من الدونلودر حق الميتاستوك مثل أي تحديث يومي للبيانات وستجد الأسهم الثلاثة التاليه :-

TDWL-ADLine

TDWL-Arms
TDWL-10pTrin

وسوف تحدث يوميا ان شاء الله ضمن ملفات البيانات اليوميه في موقع التحليل الفني للعرب على هذا الرابط

http://ta4arab.com/download4-orderbydateA.html

وضمن البيانات الاسبوعيه على هذا الرابط

http://ta4arab.com/download5-orderbydateD.html

الملف مضغوط وفيه ملفين واحد لليومي والآخر للاسبوعي من 31-12-2001 إلى 12-5-2008

http://ta4arab.com/download-file-152.html

[Abo Elias]

طريقة تحديث البيانات يدويا واضافتها على البيانات السابقه

لمن يريد تحديث البيانات يوميا بشكل يدوي بدون الرجوع لموقع التحليل الفني للعرب

1- نحسب الفرق بين المرتتفعه والمنخفضه : عدد الشركات المرتفعه - عدد الشركات المنخفضه

2- نضيف الناتج إلى قيمة المؤشر السابقه
3- نضيف الناتج من 2 إلى المؤشر في البرنامج اللي نستخدمه كشمعه جديده
قيمة الافتتاح والأعلى والأدنى والاغلاق كلها مثل بعض وهي الناتج من رقم 2 والكميات قيمتها صفر

مثال :-

قيمة الؤشر في يوم 11-5-2008 كانت 1294
نبي نحسب قيمة المؤشر ليوم 12-5-2008

عدد الشركات المرتفعه = 32

عدد الشركات المنخفضه = 63
الفرق بينهم = 32 - 63 = -31
قيمة المؤشر = قيمته السابقه + الفرق بين عدد الشركات اليوم
قيمة المؤشر = 1294 + ( -31 ) = 1263

ملاحظه : موقع تداول يعرض عدد الشركات المرتفعه والمنخفضه كل يوم في الصفحة الرئيسيه ولكن معلوماتهم ليست صحيحه احسبها بنفسك وسترى الفرق

[Abo Elias]

شارت مؤشر A/D Line مع المؤشر العام للسوق السعودي " يومي "

شارت مؤشر A/D Line مع المؤشر العام للسوق السعودي " اسبوعي "