أنظمة الموقـع تداول في الإعلام للإعلان لديـنا الاتصال بـنـا
تصويت تداول متابـع السـوق
تداول مواقع خدمات الأخبار مساعدة تحميل
جميع ما يُطرح في المنتدى يجب أن لا يخرج عن إطار الأسهم , ولا يُمثل سوى رأي كاتبه
 

العودة   منتديات تداول > سوق المال السعودي > التــحلــيــل الــفــني والأســــاســـي
مرحباً saudpc
آخر زيارة لك : 11-08-2005 كانت في 07:21 AM
الرسائل الخاصة: 0 غير مقروء, اجمالي 1.
المكتب التعليمات قائمة الأعضاء التقويم مواضيع جديدة روابط سريعة تسجيل الخروح


المشاركة في الموضوع
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع تقييم الموضوع
قديم 30-04-2005, 02:40 PM   #1
خالد الزايدي
كاتب مميز

تاريخ الانتساب: Jan 2004
المكان: جدة
المشاركات: 662
إفتراضي سلسلة دروس في التحليل الفني ( الدرس رقم 6 ) المتوسطات المتحركة



سلسلة دروس في التحليل الفني ( الدرس رقم 6 )


قبل قراءة الدرس رقم 6 انصح بقراءة الدرس رقم 1 + 2 + 3 + 4 + 5 على الرابط
:


http://www.tdwl.net/vb/showthread.php?t=109324&page=1&pp=13


اليوم يعتبر درس مهم جدا في استخدام وتطبيق بعض المؤشرات الفنية على شركات السوق
وكيف ان هذة المؤشرات تنطبق على شركات السوق وبنسبة كبيرة جدا
واما المقولة التي تقول ان التحليل الفني لا ينطبق على السوق السعودي فانها عبارة غير صحيحة
صدرت من اشخاص عجزوا عن فهم التحليل الفني
او انها صدرت من اشخاص يفهموا في التحليل الفني ولايريدون ان يشاركهم احد في هذا الورث


مؤشرنا اليوم هو المتوسطات المتحركة


المتوسطات المتحركة سوف تكشف لنا كيف ان التحليل الفني يمكن لة ان يحدد اتجاة الاسعار

سوف ناخذ مثال في اخر الشرح لشركة اللجين وكيف ان متوسط 14 يوم ومتوسط 9 أيام قد حدد للمحلل الفني نقطة شراء ونقطة بيع واضحة وبتحقيق عائد ممتاز

المتوسطات المتحركة Moving Averages

تعريف:
المتوسط المتحرك هو مؤشر لحساب متوسط سعر السهم خلال فترة زمنية محددة .

كما يتغير السعر صعودا وهبوطا كذلك المتوسط المتحرك يتغير صعودا وهبوطا

يوجد هنالك 5 أشكال في حساب المتوسط المتحرك :

1 / المتوسط المتحرك العادي ( Simple )
هذا النوع من المتوسطات يتم حسابة عن طريق جمع الاسعار لفترة معينة ثم قسمة المجموع على عدد الايام لتلك الفترة

مثال :

اليوم سعر الاغلاق
السبت 100
الاحد 105
الاثنين 103
الثلاثاء 110
الاربعاء 111
الخميس 115
السبت 118
المتوسط المتحرك العادي 6 ايام =( 100 + 105 + 103+ 110 + 111 + 115 ) / عدد الايام 6

= 644 / 6
= 107.33
ويمكن ان يكون هذا المتوسط متحرك بمعنى انة يتحرك لحساب اخر 9 أيام وذلك باضافة يوم التداول الجديد والغاء اخر يوم تداول خلال الفترة

2 / المتوسط المتحرك الاسي Exponential
هذا النوع من المتوسطات يعطي وزن اكبر لقيمة اخر يوم تداول عن بقية الايام
ففي المثال السابق هذا النوع يعطي سعر السهم يوم الخميس اهمية اكبر من بقية الايام وذلك لانة اخر يوم تداول وهذا النوع يعتبر ادق من المتوسط المتحرك العادي

3/ المتوسط المتحرك الثلاثي Triangular
هذا النوع من المتوسطات يعطي قيمة اكبر للفترة التي تقع في المنتصف وذلك لعمل توازن في المتوسط
في المثال السابق هذا النوع يعطي قيمة ووزن اكبر لسعر الاغلاق ليوم الاثنين والثلاثاء عن بقية الايام وذلك لانها تقع في منتصف الفترة وذلك لعمل توازن في السعر

4/ المتوسط المتحرك الوزني Weighted
يعتبر هذا النوع ادق وافضل المتوسطات المتحركة لانة يعطي قيمة ووزن اكبر لاخر يوم ( الخميس) ثم الذي يلية
( الاربعاء ) ثم الذي يلية ( الثلاثاء ) ثم الذي يلية وهكذا الى اول يوم حيث يعتبر اول يوم ( السبت ) اقل وزن في
الاسبوع وذلك لانه اقدم سعر

5 / المتوسط المتحرك المتغير Varible
وهذا النوع من المتوسطات يعطي قيمة ووزن اكبر للفترات التي يحدث فيها تقلبات حادة في الاسعار ففي المثال السابق هذا النوع يعطي قيمة اكبر لليوم الذي يكون في حركة غير طبيعية في اليهم وتكون نسب التذبذب عالية فهو في المثال يعطي قيمة ووزن اكبر ليوم الاثنين عن بقية الايام لوجود تغير حاد في السعر حيث تغير السعر من 103 الى 110


بعد شرحنا لاشكال المتوسطات المتحركة سوف ننتقل الان الى كيفية الاستفادة من هذه المتوسطات

افضل طريقة هي مقارنة المتوسط المتحرك لفترة زمنية معينة مع المتوسط المتحرك لفترة زمنية اخرى وكذلك مقارنة المتوسطين المتحركين مع سعر السهم

السر والنجاح هنا في مدى معرفة الفترة الزمنية للمتوسط المتحرك الذي سوف يعتمد علية المضارب او المستثمر لقياس اتجاة السهم

واليك هذا الجدول الذي يوضح الفترات الزمنية التي يعتمدها الكثير من المحلليين في العالم

الهدف المتوسط المتحرك

اسثمار قصير الاجل (قصير جدا ) 5 - 13 يوم
اسثمار قصير الاجل 14 - 25 يوم
استثمار متوسط الاجل 26 - 49
استثمار طويل الاجل (طويل جدا) 100 - 200 يوم

انا يتناسب معي متوسط 9 أيام ومتوسط 14 يوم


المتوسط المتحرك يمكن استخدانمة ليس فقط لسعر السهم بل حتى ل :

الكميات
موشرات فنية
كما يمكن حساب المتوسط المتحرك للمتوسط المتحرك نفسة

الرسم البياني التالي يوضح لنا المتوسطات المتحركة لشركة اللجين

المتوسط المتحرك لشركة اللجين
لفترات 9 يوم "احمر"
14 يوم" ازرق"


نقطة الشراء عندما يصعد متوسط 9 يوم " ازرق " فوق متوسط 14 يوم "احمر"
التوصية كانت على سعر 96 " شراء " وهي نقطة تغير اتجاة السهم من الهبوط الى الاتفاع
لاحظ كم السعر الذي حققة السهم بعد هذة التوصية وهو 130 ريال وكان افضل بيع
نقطة البيع عندما يهبط متوسط 9 يوم " ازرق " تحت متوسط 14 يوم "احمر"
التوصية كانت على سعر 115 ريال " بيع " وهي نقطة تغير اتجاة السهم من الصعود الذي تحقق الى الهبوط
لاحظ كم السعر الذي حققة السهم بعد هذة التوصية وهو 100 ريال وكان اسواء بيع



في الوقت الذي يكون فية المتوسط الصغير 9 يوم فوق المتوسط الكبير 14 يوم
الاتجاة صعود

والعكس صحيح

الرسم البياني التالي يوضح لنا المتوسطات المتحركة لشركة اللجين
الصور المرفقة
 
خالد الزايدي غير متصل تقرير عن مشاركة مخالفة   الرد مع إقتباس الرد السريع على هذه المشاركة
قديم 30-04-2005, 02:58 PM   #2
ابوريناد
متداول نشيط

تاريخ الانتساب: Jul 2004
المشاركات: 369
إفتراضي

استاذي خالد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يزيدني شرف اكون اول الحاظرين في محظرتك اخوي سجلني حظور

وفقك الله ودمتم بخير

اخوك بوريناد
ابوريناد غير متصل تقرير عن مشاركة مخالفة   الرد مع إقتباس الرد السريع على هذه المشاركة
قديم 30-04-2005, 04:47 PM   #3
الكناني
المشرف العام

تاريخ الانتساب: Jul 2003
المكان: Tdwl.net
المشاركات: 15447
إرسال رسالة عبر MSN إلى الكناني
إفتراضي

ابو عبدالله
شكر الله جهودك ويا حبذا لو يكون هناك وقت كافي بين الدروس للنقاش
من يومين الى ثلاثة ايام
وفقك الله ونفع بك
الكناني غير متصل تقرير عن مشاركة مخالفة   الرد مع إقتباس الرد السريع على هذه المشاركة
قديم 30-04-2005, 05:04 PM   #4
Mohammed AlRashaid
متداول نشيط

تاريخ الانتساب: Jun 2004
المشاركات: 378
إفتراضي

الله يعطيك العافيه
Mohammed AlRashaid غير متصل تقرير عن مشاركة مخالفة   الرد مع إقتباس الرد السريع على هذه المشاركة
قديم 30-04-2005, 05:16 PM   #5
الخــالــد
متداول نشيط

تاريخ الانتساب: Mar 2004
المكان: الـدمـــام
المشاركات: 2014
إفتراضي

يعطيك الله الف عافيه اخي الكريم
الخــالــد غير متصل تقرير عن مشاركة مخالفة   الرد مع إقتباس الرد السريع على هذه المشاركة
قديم 30-04-2005, 06:37 PM   #6
أسيــــر
عضو مميّز

تاريخ الانتساب: Sep 2004
المكان: تـــــداول
المشاركات: 2703
إرسال رسالة عبر MSN إلى أسيــــر إرسال رسالة عبر بريد الياهو إلى أسيــــر
إفتراضي

ما شاء الله تبارك .... ابداعك متواصل منقطع النظير

اسجل اعجابي وتقديري

ولكن لدي سؤال هذه المرة ؟
عند متابعة السهم وقت التداول شارات دقيقة او خمسة دقائق او عشر إذا تمت متابعة هذا المؤشر فأغلب الأوقات وبالذات في اسهم المضاربة سلبي .... هل هو مجدي في مثلها ؟
في حالة واحدة ضبطت نسبياً وليس كلياً على فترات 10 و20 كما نصحني احد المحللين الطيبين ذكره الله بكل خير ... ولكن هل هناك طريقة ادق !
أسيــــر غير متصل تقرير عن مشاركة مخالفة   الرد مع إقتباس الرد السريع على هذه المشاركة
قديم 30-04-2005, 06:57 PM   #7
atajer
متداول فعّال

تاريخ الانتساب: Jan 2005
المشاركات: 141
إفتراضي

جزاك الله كل خير وإذا ما عليك كلافة ممكن تجمعلنا الدروس كلها في ملف doc وتكسب أجرنا ولك من التحية
atajer غير متصل تقرير عن مشاركة مخالفة   الرد مع إقتباس الرد السريع على هذه المشاركة
قديم 30-04-2005, 07:17 PM   #8
عمر2006
متداول جديد

تاريخ الانتساب: Feb 2005
المشاركات: 51
إفتراضي

حفظك الله و رعاك وجعل الجنة مثواك
عمر2006 غير متصل تقرير عن مشاركة مخالفة   الرد مع إقتباس الرد السريع على هذه المشاركة
قديم 30-04-2005, 07:53 PM   #9
البيرمول
متداول نشيط

تاريخ الانتساب: Sep 2003
المكان: ارض الله الواسعه
المشاركات: 2599
إفتراضي

بالفعل موضوع مهم
جزاك الله كل الخير
البيرمول متصل الآن تقرير عن مشاركة مخالفة   الرد مع إقتباس الرد السريع على هذه المشاركة
قديم 30-04-2005, 07:54 PM   #10
مستثمر منصت
متداول فعّال

تاريخ الانتساب: Apr 2004
المشاركات: 210
إفتراضي

الله يعطيك العافيه على منحنا وقتك الثمين 00 نتمنى لك التوفيق
مستثمر منصت غير متصل تقرير عن مشاركة مخالفة   الرد مع إقتباس الرد السريع على هذه المشاركة
قديم 30-04-2005, 07:57 PM   #11
ahfu14
متداول جديد

تاريخ الانتساب: Jul 2003
المشاركات: 61
إفتراضي

حاضر معكم مع الشكر
ahfu14 غير متصل تقرير عن مشاركة مخالفة   الرد مع إقتباس الرد السريع على هذه المشاركة
قديم 30-04-2005, 08:23 PM   #12
ابوبدر-
متداول نشيط

تاريخ الانتساب: Nov 2004
المشاركات: 891
إفتراضي

بارك الله فيك
ابوبدر- غير متصل تقرير عن مشاركة مخالفة   الرد مع إقتباس الرد السريع على هذه المشاركة
قديم 30-04-2005, 09:24 PM   #13
خالد الزايدي
كاتب مميز

تاريخ الانتساب: Jan 2004
المكان: جدة
المشاركات: 662
إفتراضي

السلام عليكم ورحمة اللة وبركاتة
اهلا وسهلا بكل من حضر معنا
خالد الزايدي غير متصل تقرير عن مشاركة مخالفة   الرد مع إقتباس الرد السريع على هذه المشاركة
قديم 30-04-2005, 09:27 PM   #14
خالد الزايدي
كاتب مميز

تاريخ الانتساب: Jan 2004
المكان: جدة
المشاركات: 662
إفتراضي

إقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة الكناني
ابو عبدالله
شكر الله جهودك ويا حبذا لو يكون هناك وقت كافي بين الدروس للنقاش
من يومين الى ثلاثة ايام
وفقك الله ونفع بك


اخي العزيز ابو رغد
السلام عليكم ورحمة اللة وبركاتة
سوف يتم اعادة النظر في اوقات الطرح لاعطاء فرصة اكبر للنقاش والمحاورة
ودمتم
خالد الزايدي غير متصل تقرير عن مشاركة مخالفة   الرد مع إقتباس الرد السريع على هذه المشاركة
قديم 30-04-2005, 09:34 PM   #15
خالد الزايدي
كاتب مميز

تاريخ الانتساب: Jan 2004
المكان: جدة
المشاركات: 662
إفتراضي

إقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة أسيــــر
ما شاء الله تبارك .... ابداعك متواصل منقطع النظير

اسجل اعجابي وتقديري

ولكن لدي سؤال هذه المرة ؟
عند متابعة السهم وقت التداول شارات دقيقة او خمسة دقائق او عشر إذا تمت متابعة هذا المؤشر فأغلب الأوقات وبالذات في اسهم المضاربة سلبي .... هل هو مجدي في مثلها ؟
في حالة واحدة ضبطت نسبياً وليس كلياً على فترات 10 و20 كما نصحني احد المحللين الطيبين ذكره الله بكل خير ... ولكن هل هناك طريقة ادق !


اخي العزيز اسير
شكرا جزيلا على ردودك المميزة التي تثري الموضوع
بالنسبة للمتوسطات المتحركة فانني استخدمها للمضاربة الاسبوعية واستخدم متوسط 9 + 14 يوم
اما بالنسبة للمضاربة اليومية فانني اعتقد ان هنالك مؤشرات ادق من المتوسط المتحرك يمكن الاستفادة منها
مثل ( الماكد - مؤشر القوة النسبي rsi وغيرها )

شكرا على المشاركة
تمنياتي لك بالتوفيق
خالد الزايدي غير متصل تقرير عن مشاركة مخالفة   الرد مع إقتباس الرد السريع على هذه المشاركة
قديم 30-04-2005, 09:35 PM   #16
sgza6
متداول فعّال

تاريخ الانتساب: Aug 2004
المشاركات: 175
إفتراضي

الله يعطيك العافية والاجر والثواب
بس عندي سوال عن كيفية حساب المتوسط

4/ المتوسط المتحرك الوزني Weighted
يعتبر هذا النوع ادق وافضل المتوسطات المتحركة لانة يعطي قيمة ووزن اكبر لاخر يوم ( الخميس) ثم الذي يلية
( الاربعاء ) ثم الذي يلية ( الثلاثاء ) ثم الذي يلية وهكذا الى اول يوم حيث يعتبر اول يوم ( السبت ) اقل وزن في
الاسبوع وذلك لانه اقدم سعر

هل اجمع الأيام بدا من الخميس وحتى الأحد ثم أقسم على 6
ام كيف ولكم الشكر
sgza6 غير متصل تقرير عن مشاركة مخالفة   الرد مع إقتباس الرد السريع على هذه المشاركة
قديم 30-04-2005, 10:01 PM   #17
خالد الزايدي
كاتب مميز

تاريخ الانتساب: Jan 2004
المكان: جدة
المشاركات: 662
إفتراضي

اخي العزيز sega 6
سؤال مهم جدا سوف اقوم بشرح ذلك
في المثال السابق
سوف نحسب المتوسط المتحرك الوزني ل 6 أيام كالتالي :
هنا سوف نعطي وزن اكبر لاخر يوم تداول يوم الخميس الوزن = 6
الاربعاء = 5 وهكذا الى اول يوم تداول السبت الذي ياخذ الوزن 1

ثم نقوم بضرب سعر الاغلاق ليوم الخميس في 6 والاربعاء في 5
الى اول يوم تداول السبت سعر الاغلاق في 1
المجموع سوف نقوم يقسمتة على مجموع الاوزان -6+5+4+3+2+1 = 21
الجدول التالي يوضح لك المتوسط المتحرك الوزني ل 6 أيام
الصور المرفقة
 
خالد الزايدي غير متصل تقرير عن مشاركة مخالفة   الرد مع إقتباس الرد السريع على هذه المشاركة
قديم 30-04-2005, 10:14 PM   #18
أسيــــر
عضو مميّز

تاريخ الانتساب: Sep 2004
المكان: تـــــداول
المشاركات: 2703
إرسال رسالة عبر MSN إلى أسيــــر إرسال رسالة عبر بريد الياهو إلى أسيــــر
إفتراضي

إقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة خالد الزايدي
اخي العزيز sega 6
سؤال مهم جدا سوف اقوم بشرح ذلك
في المثال السابق
سوف نحسب المتوسط المتحرك الوزني ل 6 أيام كالتالي :
هنا سوف نعطي وزن اكبر لاخر يوم تداول يوم الخميس الوزن = 6
الاربعاء = 5 وهكذا الى اول يوم تداول السبت الذي ياخذ الوزن 1

ثم نقوم بضرب سعر الاغلاق ليوم الخميس في 6 والاربعاء في 5
الى اول يوم تداول السبت سعر الاغلاق في 1
المجموع سوف نقوم يقسمتة على مجموع الاوزان -6+5+4+3+2+1 = 21
الجدول التالي يوضح لك المتوسط المتحرك الوزني ل 6 أيام

العزيز الأستاذ خالد ... هل ميتاستوك يقوم بهذا الحساب .. على علمي ان نظامه اسواق عالمية آخر يوم هو السبت .. ولا انا غلطان؟
أسيــــر غير متصل تقرير عن مشاركة مخالفة   الرد مع إقتباس الرد السريع على هذه المشاركة
قديم 01-05-2005, 04:24 AM   #19
Saudms
متداول فعّال

تاريخ الانتساب: Dec 2004
المشاركات: 189
إفتراضي

عندي سؤال لو سمحت :
وش البرنامج اللي يعطيني هذي التشارت؟؟؟
Saudms غير متصل تقرير عن مشاركة مخالفة   الرد مع إقتباس الرد السريع على هذه المشاركة
قديم 01-05-2005, 06:38 AM   #20
علي محمدسليمان
متداول نشيط

تاريخ الانتساب: Nov 2004
المكان: في ارض الله
المشاركات: 3381
إفتراضي

اخوي خالد سجل حضوري يا استاذ ولي طلب بسيط وهو ليش ما يكون هناك تطبيق عملي حقيقي على كل درس من واقع السوق وبعد كل اغلاق مسائي مع شكري وتقديري
علي محمدسليمان غير متصل تقرير عن مشاركة مخالفة   الرد مع إقتباس الرد السريع على هذه المشاركة
المشاركة في الموضوع


الرد السريع
نص الموضوع:
حذف تنسيق النص
غامق
مائل
تحته خط
إلتفاف أقواس [QUOTE]

الخيارات


ضوابط المشاركة
يمكنك إضافة موضوع جديد
يمكنك إضافة مشاركات جديدة
يمكنك تضمين مرفقات
يمكنك تعديل المشاركة

كود vB متاح
كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع



جميع الأوقات بتوقيت الرياض . الوقت الآن 05:47 PM.


هذا المنتدى يستخدم موديل في بي بور بلس

جميع الحقـــوق محفــوظة لشبكة تداول الاقتصادية
Powered by: vBulletin Version 3.0.7
Copyright ©2000 - 2005, Jelsoft Enterprises Ltd.