للتسجيل اضغط هـنـا
أنظمة الموقع تداول في الإعلام للإعلان لديـنا راسلنا التسجيل طلب كود تنشيط العضوية   تنشيط العضوية استعادة كلمة المرور
تداول مواقع الشركات مركز البرامج
مؤشرات السوق اسعار النفط مؤشرات العالم اعلانات الشركات الاكثر نشاط تحميل
 



العودة   منتديات تداول > سوق المال السعودي > التــحلــيــل الــفــني والأســـــاســـي



إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 16-03-2006, 06:40 PM   #1
sanitan
متداول جديد
 
تاريخ التسجيل: Sep 2005
المشاركات: 53

 

افتراضي هنا شرح مؤشرات المتوسطات والماكد

عند النظر الى المتوسط نستنتج من حركتها حركةالأسعاروالمتوسطات تعتبر من أقوى اشارات السوق ولها اهتمام كبير من كل من فيالسوق


المتوسط المتحرك
Moving Average


مؤشرشائع الإستخدام بين المحللين الفنيينوحسابه يكون لعدد الأيام محدده ويوجد أكثر من نوع للمتوسط المتحرك ومنها المتوسط المتحرك البسيط Simple Moving Average (SMA)

وطريقة حسابه هي كالتالي :
-
نحدد فترة زمنية للموفنجأفرج ولنفرض هنا أنها 12 يوم .
-
يتم جمع الأسعار لل 12 يوم السابقة ثم يقسمالمجموع على 12
نفرض أن الأسعار كانت كالتالي : 5 _4_6 _5 _4_4_6_3_4_5_5_6
المجموع = 57

المتوسط المتحرك البسيط SMA = 57 مقسومة على 12 يوم = 4.75

النوع الثاني هو المتوسط المتحرك الأسي أو المضاعف

Exponential Moving Average (EMA)
ويختلف عن النوع الأول في أنه يعطي وزنا أكبر للأسعار الأحدث فمثلاالقيمة 5 في المثال السابق وهي أحدث سعر للسهم يكون لها وزن أكبر من القيمة 6 وهيأقدم سعر , و ميهمنا هنا هو أن ال EMA هو الذي يستخدم في الغالب في حساب مؤشرالماكد MACD .



مؤشر الماكد
MACD

هو أحد أبسط المؤشرات الفنية وأكثرهاموثوقية واعتمادية , والماكد يعتمد في تكوينه على المتوسطات المتحركة Moving Averages بحيث يتم طرح الموفنج أفرج الأسرع من الموفنج أفرج الأبطأ وبذلك يتكونلدينا خط يتحرك فوق وتحت الصفر , ولا يوجد حد أعلى أو أدنى للماكد حيث أنه يعتمدعلى الفرق ما بين القيمتين السابقتين .


الصيغة العامة لمؤشر الماكد
MACD

أشهر صيغة لمؤشر الماكدوهي الصيغة القياسية التي تستخدمها معظم
الشارتات charts هي الفرق مابين المتوسط المتحرك EMA لـ 26 يوم والمتوسط المتحرك EMA لـ 12يوم , وكما سبق وأن ذكرنا يتم طرح المتوسط المتحرك الأسرع من المتوسط المتحركالأبطأ أي أن المعادلة النهائية سوف تكون كالتالي :

MACD = 26day EMA - 12day EMA

وعند رسم قيم الماكد يتكون لدينا خط متعرج يتحرك فوق وتحت الصفر , كمايستخدم المحللين أيضا المتوسط المتحرك للماكد لفترة تسعة أيام 9-day EMA (هناالمتوسط المتحرك للماكد وليس لسعر السهم) وبذلك يتكون لدينا خط آخر يتحرك مع خطالماكد ويتقاطع معه في عدة نقاط .

الشكل التالي يوضح كل ما سبق :




في الجزء العلوي من الشكل يظهرالآتي:

-
سعر السهم باللون الأسود.
- المتوسط المتحرك ل 12 يوم باللونالأخضر .
-
المتوسط المتحرك ل 26 يوم باللون الأزرق .

في الجزء السفلي منالشكل يظهر الآتي :


-
مؤشر الماكد MACD والذي يمثله الخط الأسود .
-
المتوسطالمتحرك للماكد 9-day EMA والذي يمثله الخط الأزرق .
-
الهيستوجرام Histogram وهو الرسم البياني النسيجي والذي يأتي على شكل جبل , وقيمته تتمثل في الفرق ما بينالماكد والمتوسط المتحرك للماكد .

ونلاحظ من الرسم أن قيمة مؤشر الماكدتكون موجبة (أي فوق خط المنتصف Center Line) عندما تكون قيمة المتوسط المتحرك لـ 12يوم أعلى من قيمة المتوسط المتحرك لـ 26 يوم , وتكون قيمة مؤشر الماكد سالبة (أيتحت خط المنتصف Center Line) عندما تكون قيمة المتوسط المتحرك لـ 12 يوم أقل منقيمة المتوسط المتحرك لـ 26 يوم .

فعند منتصف شهر أغسطس بدأ المتوسط المتحرك لـ 12 يوم في الصعود ثم تجاوز المتوسط المتحرك لـ 26 يوم فأصبحت قيمة مؤشر الماكد فوقالصفر (موجبة) , وعندما هبط المتوسط المتحرك لـ 12 يوم وأصبح تحت المتوسط المتحركلـ 26 يوم في منتصف شهر سبتمبر هبط مؤشر الماكد أيضا ليصبح تحت الصفر ( قيمة سالبة ) , وعند نقطة تقاطع المتوسطين تصبح قيمة الماكد مساوية للصفر.

أما بالنسبةللهيستوجرام Histogram فنلاحظ أن الجبل يكون لأعلى عندما يقطع مؤشر الماكد الخطالأزرق بحيث يكون فوق الخط الأزرق ( الخط الأزرق هنا هو المتوسط المتحرك للماكد ل 9أيام ) , ونلاحظ أيضا أن الجبل يكون لأسفل عندما يخترق مؤشر الماكد الخط الأزرقبحيث يكون أسفل الخط الأزرق.


إشارات الشراء
Bullish Signals :

هناكثلاث اشارات شراء يمكن استنباطها من مؤشرالماكد :

1-
أن يقطع مؤشر الماكدالمتوسط المتحرك لأعلى .
2-
الميل الإيجابي Positive divergence .
3-
تجاوزالماكد خط المنتصف (Centerline) لأعلى .

وفيما يلي أمثلة لكل حالة منالحالات الثلاث السابقة :-


الحالة الأولى

Bullish Moving Average Crossover



[color=black][font='Arabic Transparent']





وهذه هي أسهل اشارات الماكد وأكثرها انتشارا , وهنا نلاحظ أن مؤشر الماكد قد قطع المتوسط المتحرك الى أعلى في بداية شهر سبتمبروبداية شهر نوفمبر , مما يعتبر اشارة شراء .


الحالة الثانية Positive divergence :

الميل الإيجابي هومن أفضل الإشارات التي يمكن الإعتماد عليها منمؤشر الماكد , حيث أنه في الغالب يقود الى نقلات كبيرة في السعر , والميل الايجابييحدث عندما يشكل خط الماكد إنخفاضين 2 lows أو أكثر بحيث يكون كل انخفاض أعلى منالإنخفاض الذي يسبقه ويجب أن يكون سعر السهم في نزول في الوقت الذي يكون فيه الماكدمتجه الى أعلى .

والشكل التالي يوضح هذا :








نلاحظ من الشكل أن مؤشر الماكد قد شكل الانخفاض الأول فيمنتصف شهر سبتمبر ثم عاد ليكون الإنخفاض الثاني في الربع الأول من شهر اكتوبرونلاحظ أيضا أن الإنخفاض الثاني أعلى من الإنخفاض الأول مما أمكن معه رسم خط يمثلالميل الإيجابي الى أعلى ما بين الإنخفاضين, أيضا نلاحظ أن سعر السهم استمر فيالنزول بينما مؤشر الماكد كان في ارتفاع وهو الشرط الثاني في تحقق الميل الإيجابي .

اشارة الشراء هنا كانت عند سعر 3 دولار تقريبا , ثم لاحظ النقلة الكبيرة التيحصلت في السعر .




وهذا مثال آخر يوجد به حالات للميل الإيجابي والميل السلبي أيضا









الحالة الثالثة

Bullish Centerline Crossover :

في هذه الحالة اشارةالشراء تعطى اذا تجاوز الماكد خط المنتصف(Centerline) الى أعلى , ومن وجهة نظرييفضل استخدام هذه الطريقة كإشارة تأكيد للحالتين الأولى أو الثانية .

وهذا مثالعلى الحالة الثالثة :







منقول بتصرف بسيط
sanitan غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 16-03-2006, 09:04 PM   #2
البارعة
متداول جديد
 
تاريخ التسجيل: Sep 2005
المشاركات: 74

 
افتراضي

مشكور
بارك الله فيك
البارعة غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 20-03-2006, 11:29 PM   #3
ابو ابتهال
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Sep 2004
المشاركات: 1,456

 
افتراضي

بارك الله فيك...........
ابو ابتهال غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 21-03-2006, 12:06 AM   #4
صغيرة تداول
متداول جديد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2004
المشاركات: 67

 
افتراضي

معلومات قيمة نحتاج للمزيد منها بارك الله فيك.
صغيرة تداول غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 26-03-2006, 12:50 AM   #5
الأستشاري
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Jun 2005
المشاركات: 586

 
افتراضي

بارك الله فيك ....
الأستشاري غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 26-03-2006, 09:15 AM   #6
to2
متداول جديد
 
تاريخ التسجيل: May 2004
المشاركات: 54

 
افتراضي

شكرا لك اخي على هذا الموضوع
to2 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 19-11-2012, 01:28 AM   #7
بدول 3
متداول فعّال
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 189

 
افتراضي

شكرا لك اخي على هذا الموضوع
بدول 3 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 21-02-2013, 08:45 PM   #8
الـــنـــمـــر
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 494

 
افتراضي

جزاك الله خير يالغالي
الـــنـــمـــر غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 21-02-2013, 08:45 PM   #9
الـــنـــمـــر
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 494

 
افتراضي

معلومات قيمه رحم الله والديك ,,,,
الـــنـــمـــر غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 04-05-2013, 09:06 PM   #10
مـرام
متداول جديد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2011
المشاركات: 44

 
افتراضي

مشكووووووووووور
مـرام غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:49 AM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.