نقاش في السيوله .. ارجو المشاركه

[محمد الراجحي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Strike Master

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

السيولة الداخلة والمحتسبة في برامج تداول وبرامج التحليل الفني المتاحة ــ هي السيولة الناتجة

عن شراء كمية محددة من عروض الباعة، والتي يقابلها سيولة مماثلة غير محتسبة خرجت في ذات

الوقت تمثل قيمة نفس الكمية التي تم بيعها. وفي المقابل؛ فإن السيولة الخارجة ــ هي السيولة الناتجة

عن بيع كمية محددة لتلبية طلبات المشترين، والتي يقابلها سيولة مماثلة غير محتسبة دخلت في نفس

الوقت تمثل قيمة ذات الكمية التي تم شراءها. بمعنى أن الكمية المتداولة ليست إلا الكمية ذاتها سواءً

في حالة الشراء أو في حالة البيع، وهو ما يسمى في نظرية المباريات ( zero sum game ).

وبناءً على ما سبق، هل يصح القول بأن السيولة الداخلة أكبر من السيولة الخارجة أو العكس، وكذلك

القول بأن كمية الشراء أكبر من كمية البيع أو العكس، أو القول بأن السوق تجميع أو تصريف؟

نهدف إلى بيان الخلل الذي يتم في معالجة بيانات التداول في برامج التحليل الفني المساعدة وأن ما

تقدمه هذه البرامج من مخططات للسيولة وخلافه غير صحيح من الناحية العلمية؟


http://www.tdwl.net/vb/showthread.php?t=265225

اخي الحبيب " سترايك ماستر " ..وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وصبحك الله بالخير .. ماقلته جدا رائع وجدا منطقي في قولك ان لا فرق بين السيوله الداخله والخارجه ولكن برايي قولك هذا ( بحساب الارقام وعملياتها الحسابيه الصرفه ) .. ولكن في رايي بحساب ( نفسيات ) منفذي الاوامر سواء كانوا مشترين او بائعين ( هناك فرق ) في طبيعة السيوله .. كيف ؟ .. خذ المثال التالي :

لوكانت هناك عروض على سعر 90.25 وطلبات على سعر 90 .. من يشتري من العرض علي 90.25 قيمة شراؤه في رايي تعتبر " سيوله داخله ".. لماذا ؟ .. لانه ( دخل ) للسهم من العرض بدافع من نفسه ( الراغبه الطامعه في الربح ) لشراء السهم .. والا مالذي يمنعه ان يجعل امر شراؤه هذا ضمن الطلبات على 90 .. الذي يمنعه انه لايريد ان ينتظر خوفا من ان يرتفع السهم ولا يلحق به " فدخل " السهم من العرض فاعتبرت سيولته داخله .. والعكس تماما صحيح لمن يبيع على الطلبات .. اي من يبيع علي الطلبات ب 90 فقيمة بيعه تعتبر سيوله " خارجه " لانه خرج من السهم بدافع نفسه ( الخائفه من الخساره ) لبيع الاسهم .. والا مالذي يمنعه ان يجعل امر بيعه هذا ضمن العروض على 90.25 .. الذي يمنعه انه لايريد ان ينتظر خوفا من ان ينخفض السعر ولايلحق به " فخرج " من السهم على الطلبات فاعتبرت سيولته خارجه .. الا تري هذا يفسر السيوله الداخله والخارجه ؟ ... تحياتي لك وبارك الله فيك ورحم الله والديك ..

[عبدالله هادي]

الأستاذ محمد صباح الورد والياسمين والفل والكادي وأسعد الله أوقاتك بكل خير
متتبع لك دائما وتعجبني اطروحاتك المستمرهـ ( بالنسبه لحساب كميات التداول لفترات سابقة وأخذ المتوسط لها عاجبتني) لو تذكر يا اخ محمد الاستراتيجيه الأستثماريه 1X3 اكيد فاكرها
كنت قبل ما اختار السهم صاحب المحفز ارجع لماضيه (تاريخه السابق) في ما لو حصل امر مشابه او محفز اخر له وانظر لمستوايته قبل الاعلان عن المحفز وبعد الاعلان عنه والمده المحدده للمحفز ونسبة صعوده أو هبوطه وكل تلك الامور . واقارنها بمستويات الوقت الحاضر ويعلم الله اني استفدت كثير من عملية المقارنه وحساب المتوسطات واكتشفت ايضا اني ما دخلت بشركه تاجل جمعيتها ( تخيل)

--------- أسأل الله القدير ان لا يحرمك الأجر ------------

خرجنا عن موضوعنا الأساسي كثير عودة على ذي بدء

لدي استراتيجيه خاصه بي وفالحقيقه ليست متعبه او معقده ولكن متعبه للعين واكيييد هي متبعه من اغلب المتابعين لسوق الاسهم بصوره عامه وهي على التوالي :-
1-
ارتفاع السعر . زايد .ارتفاع الكميات يساوي ترند صاعد في بدايته تحين الوقت المناسب للشراء
2-
ارتفاع السعر . زايد انخفاض الكميات يساوي ترند صاعد قربت نهايته تحين الوقت المناسب البيع
3-
انخفاض السعر . زايد ارتفاع الكميات يساوي ترند هابط قوي اراقب السهم فقط
4-
انخفاض السعر . زايد انخفاض الكميات يساوي ترند هابط قربت نهايته -- تحين فرصة الشراء
5-
انخفاض السعر . زايد ارتفاع مفاجأ في الكميات يساوي تزايد البيوع -- خروج فوري
6-
ارتفاع السعر . زايد ارتفاع مفاجأ في الكميات يساوي تزايد الشراء --- شراء فوري

------------- لحد يقولي عقدة الموضوع -----------

وبصوره عامه ما تهمني السيوله الداخله والخارجه من المحافظ الصغيره

أركز على المحافظ الكبيره فقط اراقب الطلبات والعروض الفرديه

لما اشوف عرض من محفظه وحده مثلا --------
عندك عرض 100000 سهم بسعر 90 ريال
اذا شفت الشراء على المعروض تم بسرعه وتناقص العرض
اعرف ان السيوله داخله بالسهم .

والعكس صحيح تماما

يعني لما اشوف طلب من محفظه وحده مثلا
طلب 100000 سهم بسعر 90 ريال
اذا شفت البيع على الطلب تم بسرعه وتناقص الطلب
اعرف ان السيوله خارجه من السهم .

واطابق مراقبتي بالمستشارين : المستشار الاول ( MFI) والمستشار الثاني (RSI)

اتمنى من الله اني افيد وأستفيد منكم يا استاذ محمد

دمـــتـــــــم بـــــــود

[محمد الراجحي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abu-bnan

الأستاذ محمد صباح الورد والياسمين والفل والكادي وأسعد الله أوقاتك بكل خير
متتبع لك دائما وتعجبني اطروحاتك المستمرهـ ( بالنسبه لحساب كميات التداول لفترات سابقة وأخذ المتوسط لها عاجبتني) لو تذكر يا اخ محمد الاستراتيجيه الأستثماريه 1X3 اكيد فاكرها
كنت قبل ما اختار السهم صاحب المحفز ارجع لماضيه (تاريخه السابق) في ما لو حصل امر مشابه او محفز اخر له وانظر لمستوايته قبل الاعلان عن المحفز وبعد الاعلان عنه والمده المحدده للمحفز ونسبة صعوده أو هبوطه وكل تلك الامور . واقارنها بمستويات الوقت الحاضر ويعلم الله اني استفدت كثير من عملية المقارنه وحساب المتوسطات واكتشفت ايضا اني ما دخلت بشركه تاجل جمعيتها ( تخيل)

--------- أسأل الله القدير ان لا يحرمك الأجر ------------

خرجنا عن موضوعنا الأساسي كثير عودة على ذي بدء

لدي استراتيجيه خاصه بي وفالحقيقه ليست متعبه او معقده ولكن متعبه للعين واكيييد هي متبعه من اغلب المتابعين لسوق الاسهم بصوره عامه وهي على التوالي :-
1-
ارتفاع السعر . زايد .ارتفاع الكميات يساوي ترند صاعد في بدايته تحين الوقت المناسب للشراء
2-
ارتفاع السعر . زايد انخفاض الكميات يساوي ترند صاعد قربت نهايته تحين الوقت المناسب البيع
3-
انخفاض السعر . زايد ارتفاع الكميات يساوي ترند هابط قوي اراقب السهم فقط
4-
انخفاض السعر . زايد انخفاض الكميات يساوي ترند هابط قربت نهايته -- تحين فرصة الشراء
5-
انخفاض السعر . زايد ارتفاع مفاجأ في الكميات يساوي تزايد البيوع -- خروج فوري
6-
ارتفاع السعر . زايد ارتفاع مفاجأ في الكميات يساوي تزايد الشراء --- شراء فوري

------------- لحد يقولي عقدة الموضوع -----------

وبصوره عامه ما تهمني السيوله الداخله والخارجه من المحافظ الصغيره

أركز على المحافظ الكبيره فقط اراقب الطلبات والعروض الفرديه

لما اشوف عرض من محفظه وحده مثلا --------
عندك عرض 100000 سهم بسعر 90 ريال
اذا شفت الشراء على المعروض تم بسرعه وتناقص العرض
اعرف ان السيوله داخله بالسهم .

والعكس صحيح تماما

يعني لما اشوف طلب من محفظه وحده مثلا
طلب 100000 سهم بسعر 90 ريال
اذا شفت البيع على الطلب تم بسرعه وتناقص الطلب
اعرف ان السيوله خارجه من السهم .

واطابق مراقبتي بالمستشارين : المستشار الاول ( MFI) والمستشار الثاني (RSI)

اتمنى من الله اني افيد وأستفيد منكم يا استاذ محمد

دمـــتـــــــم بـــــــود

اخي الحبيب ابوبنان الله يمسيك بكل خير وعافيه ويبارك فيك ويغفر لك ولوالديك في هذا اليوم الفضيل آمين آمين آمين

اخي قبل ان اتحدث عن المثال الذي ضربته بما يتعلق بالعروض والطلبات دعني اعلق على الاستراتيجيه التي ذكرتها.. بدون ادنى شك اراها استراتيجيه صحيحه وفعاله ( كقاعده عامه ) ولكن بها " ترك " او ( تمويه ) .. وهي عندما تقول ( انخفاض ) السعر نسبة لماذا ؟ اي بماذا تقيس الانخفاض ؟ وبالمثل اذا قلت ( انخفاض ) الكميات بماذا تقيس انخفاض الكميات ؟ .. والعكس صحيح بارتفاع الكميات والعروض .. بماذا نقيسها ؟ .. او نسبة لماذا ؟

اعود الى المثال الذي ذكرته بما يتعلق بالعروض والطلبات .. انتبه اخي الكريم برايي هناك " لعبه " يقوم بها بعض العارضين او الطالبين ! ... اذا كنت تراقب الكميات بنقصانها في العروض والطلبات دون مراقبة (( التنفيذ الفعلي )) من العروض والطلبات فربما تقع في " مصيده " .. من خلال مراقبتي اللصيقه لحركة السيوله احيانا كميات كبيره تختفي من الطلبات ويعتقد المراقب انها نفذت وهي في الواقع لم تنفذ ولكنها الغيت !!.. والعكس صحيح احيانا كميات كبيره من العروض تختفي ويعتقد المراقب انها نفذت ولكنها في الواقع لم تنفذ ولكنها الغيت !! .. تحياتي لك اخي الكريم

[محمد الراجحي]

اخواني واحبتي اشركم شكرا جزيلا على مشاركتكم والتي بالفعل ورغم المده القصيره الا انها اثرت الموضوع واستفدت منها كثيرا وارجو ان تفيد اخواني ..

ساطرح رايي بمايتعلق بالسيوله الخارجه والداخله على السهم والذي اراه يعطي صوره اوضح واصدق لمعرفة السيوله الداخله والخارجه وبالتالي الحكم علي ايجابية او سلبية السهم المستقبليه .. في البدايه يجب ان تعلمون ان رأيي مبني على قاعده مهمه وهي (( ان ليس كل سيوله داخله تحسب كداخله .. وليس كل سيوله خارجه تحسب كخارجه )) !.. وهذه القاعده لا تعمل الا في حال تذبذب السهم بين سعرين ثابتين لفتره طويله خلال يوم التداول اي عندما يسير بقناة افقيه ثابته تماما …. كيف ؟ تعالوا نشرحها بالمثال التالي:

لو كان السهم يتداول فيما بين ( طلبات على 90 ) و ( عروض على 90‪.‬25 ) .. لفتره طويله خلال يوم التداول .. انظر الى اجمالي قيمة المنفذ على العروض وقيمة الاجمالي المنفذ على الطلبات ( خلال كامل فترة الثبات بين السعرين ) فان كان اجمالي قيمة المنفذ على العروض اكبر من اجمالي قيمة المنفذ على الطلبات فسيكون ( مجموع ) الاجماليين ( سيوله داخله ) … والعكس صحيح … اذا كان اجمالي قيمة المنفذ علي الطلبات اكبر من اجمالي قيمة المنفذ علي العروض فسيكون مجموع الاجماليين ( سيوله خارجه ) وباقي القيم للسيوله الخارجه والداخله من غير الاسعار التي داخل القنوات الافقيه الثابته تحسب كما هي .. بهذه الطريقه ستحصل على صوره اوضح لحقيقة السيوله الداخله والخارجه وبالتالي الحكم على سلبية او ايجابية السهم … والله اعلم .

[الصقر2011]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد الراجحي

اخواني واحبتي اشركم شكرا جزيلا على مشاركتكم والتي بالفعل ورغم المده القصيره الا انها اثرت الموضوع واستفدت منها كثيرا وارجو ان تفيد اخواني ..

ساطرح رايي بمايتعلق بالسيوله الخارجه والداخله على السهم والذي اراه يعطي صوره اوضح واصدق لمعرفة السيوله الداخله والخارجه وبالتالي الحكم علي ايجابية او سلبية السهم المستقبليه .. في البدايه يجب ان تعلمون ان رأيي مبني على قاعده مهمه وهي (( ان ليس كل سيوله داخله تحسب كداخله .. وليس كل سيوله خارجه تحسب كخارجه )) !.. وهذه القاعده لا تعمل الا في حال تذبذب السهم بين سعرين ثابتين لفتره طويله خلال يوم التداول اي عندما يسير بقناة افقيه ثابته تماما …. كيف ؟ تعالوا نشرحها بالمثال التالي:

لو كان السهم يتداول فيما بين ( طلبات على 90 ) و ( عروض على 90‪.‬25 ) .. لفتره طويله خلال يوم التداول .. انظر الى اجمالي قيمة المنفذ على العروض وقيمة الاجمالي المنفذ على الطلبات ( خلال كامل فترة الثبات بين السعرين ) فان كان اجمالي قيمة المنفذ على العروض اكبر من اجمالي قيمة المنفذ على الطلبات فسيكون ( مجموع ) الاجماليين ( سيوله داخله ) … والعكس صحيح … اذا كان اجمالي قيمة المنفذ علي الطلبات اكبر من اجمالي قيمة المنفذ علي العروض فسيكون مجموع الاجماليين ( سيوله خارجه ) وباقي القيم للسيوله الخارجه والداخله من غير الاسعار التي داخل القنوات الافقيه الثابته تحسب كما هي .. بهذه الطريقه ستحصل على صوره اوضح لحقيقة السيوله الداخله والخارجه وبالتالي الحكم على سلبية او ايجابية السهم … والله اعلم .

شكرااا لك وجزاك الله خيراااا

[وهبيه]

بارك الله فيك وراي سديد ,,,طيب من وين أعرف الكميات المنفذه

[محمد الراجحي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وهبيه

بارك الله فيك وراي سديد ,,,طيب من وين أعرف الكميات المنفذه

اختي الكريمه سؤالك في محله وكنت اتوقع ان يسالنيه احد ومن سيساله ( ليس اي احد ) واظنه انتي وليس تقليلا بالآخرين .. لا اخفيك انه من المتعب جدا متابعة عمليات التنفيذ من العروض والطلبات خلال التداول لانه يتطلب منك التصاق بالشاشه من بداية التداول لنهايته وورقه وقلم للتسجيل وجهد وانهاك ليس له وصف .. ورايت ان هذا عمل ورغم انه مجدي وفعال الا انه غير عملي خصوصا في ظل وجود الكومبيوتر والبرامج المسانده التي تحقق ماتريد ..بضغطة زر ولا تحتاج منك الالتصاق بالشاشه تستطيع ان تحصل عليها في اي لحظه حتى بعد اقفال السوق .. لذا .. تواصلت مع ادارة شركة مباشر واقترحت عليهم اضافة خاصيه لمنتجهم وهي النقطه التي اتحدث عنها وهي التوثيق الالي للسيوله الداخله والخارجه على السهم باي فريم تريد من دقيقه الى عشر سنوات .. وتجاوبوا مشكورين لطلبي واقتراحي وستلاحظون هذه الخاصيه ان شاء الله مضافه في اصدارهم العاشر الجديد الذي سيصدر قريبا ان شاء الله .. وبعد ان تضيف مباشر هذه الخاصيه ستكون اول شركه معلومات ( على حد علمي ) تضيف هذه الخاصيه الفريده والمميزه .. وبالمناسبه انا على تواصل معهم لتطوير هذه الخاصيه ولدي معهم رابط تجريبي وهي في منتهى الروعه وفي رايي تفيد المحلل ايما افاده خصوصا محلل الكميات .. تحياتي لك ...

[M.A.S.Y]

شف المضاربين يعرفون هالشي ويحاولون خداع المتداولين وذلك بجعل السيولة الداخلة اكثر من الخارجة كيف؟
هم يعرضون ويشترون بكميات عالية لايهام المتداولين بالشراء ويتبعونهم بالشراء وفي نفس الوقت يبيعون ماشروه ومالديهم بكميات قليلة

كشراء 10000 سهم بصفقة واحدة وبيعها على 10 صفقات مثلاً وهكذا
وذلك نراه في التدوير ويتضح من حجم الكميات الضخمة المنفذه كما حصل في سولديرتي الاسبوع الماضي كمثال كانت السيولة الداخلة اةبر بينما السهم اقفل على انخفاض

[Strike Master]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

أخي الفاضل أنت هنا تنظر للمتداول عندما يبيع أو يشتري ولا شك في أنه يخرج سيولته عند البيع

ويدخلها عند الشراء ولا خلاف في ذلك.

ولكنك في نفس الوقت تعمم هذا على النظام وهنا تكمن الإشكالية ولا ألومك في ذلك لأن هذا هو

المعمول به في نظام تداول ومعظم الأنظمة الأخرى في العالم لأنها تنظر لطابور العرض والطلب وتهمل

الجانب الغير مرئي والمتمم لعمليتي البيع والشراء.

إن البناء الرياضي لهذه الأنظمة يعتمد على مفهوم (Queuing System) أي أنه لا يراعي الجانب

المتمم للصفقة.

أعتقد أنك لم ترجع للرابط المرفق في المشاركة السابقة والذي يحوي تفصيل أكثر لمفهوم الصفقة.

لنأخذ مثالك للتبسيط، من اشترى من العرض بسعر 90.25 فهو حتما قد اشترى بسعر السوق بسيولته

الداخلة والمعتبرة في نظام تداول ولكن هذا النظام لم يعر السيولة الخارجة لنفس الكمية التي تم بيعها

عليه لكي تتم الصفقة، والعكس صحيح لمن باع بسعر 90.

عندما نستثني افتتاح السوق وفي حالة تساوي سعري الطلب والعرض فقط والتي سيتم فيها تنفيذ

الكمية الأقل في أحد الجانبين، فإن طوابير العرض والطلب تبقى ساكنة مهما طال الزمن إلا أن يقدم أحد

المتداولين بالبيع أو الشراء بسعر السوق.

للجميع وافر التحية والتقدير،،

[محمد الراجحي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Strike Master

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

أخي الفاضل أنت هنا تنظر للمتداول عندما يبيع أو يشتري ولا شك في أنه يخرج سيولته عند البيع

ويدخلها عند الشراء ولا خلاف في ذلك.

ولكنك في نفس الوقت تعمم هذا على النظام وهنا تكمن الإشكالية ولا ألومك في ذلك لأن هذا هو

المعمول به في نظام تداول ومعظم الأنظمة الأخرى في العالم لأنها تنظر لطابور العرض والطلب وتهمل

الجانب الغير مرئي والمتمم لعمليتي البيع والشراء.

إن البناء الرياضي لهذه الأنظمة يعتمد على مفهوم (Queuing System) أي أنه لا يراعي الجانب

المتمم للصفقة.

أعتقد أنك لم ترجع للرابط المرفق في المشاركة السابقة والذي يحوي تفصيل أكثر لمفهوم الصفقة.

لنأخذ مثالك للتبسيط، من اشترى من العرض بسعر 90.25 فهو حتما قد اشترى بسعر السوق بسيولته

الداخلة والمعتبرة في نظام تداول ولكن هذا النظام لم يعر السيولة الخارجة لنفس الكمية التي تم بيعها

عليه لكي تتم الصفقة، والعكس صحيح لمن باع بسعر 90.

عندما نستثني افتتاح السوق وفي حالة تساوي سعري الطلب والعرض فقط والتي سيتم فيها تنفيذ

الكمية الأقل في أحد الجانبين، فإن طوابير العرض والطلب تبقى ساكنة مهما طال الزمن إلا أن يقدم أحد

المتداولين بالبيع أو الشراء بسعر السوق.

للجميع وافر التحية والتقدير،،

اخي الكريم " سترايك ماستر " لقد فهمت جيدا وجهة نظرك ورجعت للرابط الذي ذكرته .. وقلت لك في ردي السابق انني اتفق معك تماما (( لو )) نظرنا لقيمة الاسهم المشتراه وقيمة الاسهم المباعه (( من زاوية العمليات الحسابيه الرقميه الصرفه )) .. في هذه الحاله القيمه ستكون هي هي اتفق معك بهذه الجزئيه ... ولكن اضنك لم تركز علي وجهة نظري والتي بنيتها على ان القيمه الداخله والقيمه الخارجه هي بناء على (( نفسية )) المتداول ( طمعا وخوفا )... ارجو ان تعود للمثل الذي ضربته لك في ردي السابق .. وسازيد عليه هنا سؤال ربما اجابته المنطقيه ستوضح لك وجهة نظري : هل من باع 1000 سهم مثلا على 90.25 وهو اي السعر كان ( كعرض ) كمن باع 1000 سهم على نفس السعر 90.25 وهو اي السعر كان ( كطلب ) ؟ بالتاكيد لا مع ان القيمه (( هي نفسها )) .. في الحاله الاولى قيمة الصفقه لا تعتبر سيوله خارجه .. بينما في الحاله الثانيه تعتبر سيوله خارجه .. لان الحاله الاولى لم تدفع السعر (( تنفيذا )) للتراجع .. بينما الحاله الثانيه تدفع السعر (( تنفيذا )) للتراجع . .. ارجو ان تكون الصوره واضحه الان .. تحياتي لك ..