سلسلة دروس في التحليل الفني ( الدرس رقم 6 ) المتوسطات المتحركة

[خالد الزايدي]

:619:

سلسلة دروس في التحليل الفني ( الدرس رقم 6 )


قبل قراءة الدرس رقم 6 انصح بقراءة الدرس رقم 1 + 2 + 3 + 4 + 5 على الرابط :

http://www.tdwl.net/vb/showthread.ph...4&page=1&pp=13


اليوم يعتبر درس مهم جدا في استخدام وتطبيق بعض المؤشرات الفنية على شركات السوق
وكيف ان هذة المؤشرات تنطبق على شركات السوق وبنسبة كبيرة جدا
واما المقولة التي تقول ان التحليل الفني لا ينطبق على السوق السعودي فانها عبارة غير صحيحة
صدرت من اشخاص عجزوا عن فهم التحليل الفني
او انها صدرت من اشخاص يفهموا في التحليل الفني ولايريدون ان يشاركهم احد في هذا الورث

مؤشرنا اليوم هو المتوسطات المتحركة


المتوسطات المتحركة سوف تكشف لنا كيف ان التحليل الفني يمكن لة ان يحدد اتجاة الاسعار

سوف ناخذ مثال في اخر الشرح لشركة اللجين وكيف ان متوسط 14 يوم ومتوسط 9 أيام قد حدد للمحلل الفني نقطة شراء ونقطة بيع واضحة وبتحقيق عائد ممتاز

المتوسطات المتحركة Moving Averages

تعريف:
المتوسط المتحرك هو مؤشر لحساب متوسط سعر السهم خلال فترة زمنية محددة .

كما يتغير السعر صعودا وهبوطا كذلك المتوسط المتحرك يتغير صعودا وهبوطا

يوجد هنالك 5 أشكال في حساب المتوسط المتحرك :

1 / المتوسط المتحرك العادي ( Simple )
هذا النوع من المتوسطات يتم حسابة عن طريق جمع الاسعار لفترة معينة ثم قسمة المجموع على عدد الايام لتلك الفترة

مثال :

اليوم سعر الاغلاق
السبت 100
الاحد 105
الاثنين 103
الثلاثاء 110
الاربعاء 111
الخميس 115
السبت 118
المتوسط المتحرك العادي 6 ايام =( 100 + 105 + 103+ 110 + 111 + 115 ) / عدد الايام 6

= 644 / 6
= 107.33
ويمكن ان يكون هذا المتوسط متحرك بمعنى انة يتحرك لحساب اخر 9 أيام وذلك باضافة يوم التداول الجديد والغاء اخر يوم تداول خلال الفترة

2 / المتوسط المتحرك الاسي Exponential
هذا النوع من المتوسطات يعطي وزن اكبر لقيمة اخر يوم تداول عن بقية الايام
ففي المثال السابق هذا النوع يعطي سعر السهم يوم الخميس اهمية اكبر من بقية الايام وذلك لانة اخر يوم تداول وهذا النوع يعتبر ادق من المتوسط المتحرك العادي

3/ المتوسط المتحرك الثلاثي Triangular
هذا النوع من المتوسطات يعطي قيمة اكبر للفترة التي تقع في المنتصف وذلك لعمل توازن في المتوسط
في المثال السابق هذا النوع يعطي قيمة ووزن اكبر لسعر الاغلاق ليوم الاثنين والثلاثاء عن بقية الايام وذلك لانها تقع في منتصف الفترة وذلك لعمل توازن في السعر

4/ المتوسط المتحرك الوزني Weighted
يعتبر هذا النوع ادق وافضل المتوسطات المتحركة لانة يعطي قيمة ووزن اكبر لاخر يوم ( الخميس) ثم الذي يلية
( الاربعاء ) ثم الذي يلية ( الثلاثاء ) ثم الذي يلية وهكذا الى اول يوم حيث يعتبر اول يوم ( السبت ) اقل وزن في
الاسبوع وذلك لانه اقدم سعر

5 / المتوسط المتحرك المتغير Varible
وهذا النوع من المتوسطات يعطي قيمة ووزن اكبر للفترات التي يحدث فيها تقلبات حادة في الاسعار ففي المثال السابق هذا النوع يعطي قيمة اكبر لليوم الذي يكون في حركة غير طبيعية في اليهم وتكون نسب التذبذب عالية فهو في المثال يعطي قيمة ووزن اكبر ليوم الاثنين عن بقية الايام لوجود تغير حاد في السعر حيث تغير السعر من 103 الى 110


بعد شرحنا لاشكال المتوسطات المتحركة سوف ننتقل الان الى كيفية الاستفادة من هذه المتوسطات

افضل طريقة هي مقارنة المتوسط المتحرك لفترة زمنية معينة مع المتوسط المتحرك لفترة زمنية اخرى وكذلك مقارنة المتوسطين المتحركين مع سعر السهم

السر والنجاح هنا في مدى معرفة الفترة الزمنية للمتوسط المتحرك الذي سوف يعتمد علية المضارب او المستثمر لقياس اتجاة السهم

واليك هذا الجدول الذي يوضح الفترات الزمنية التي يعتمدها الكثير من المحلليين في العالم

الهدف المتوسط المتحرك

اسثمار قصير الاجل (قصير جدا ) 5 - 13 يوم
اسثمار قصير الاجل 14 - 25 يوم
استثمار متوسط الاجل 26 - 49
استثمار طويل الاجل (طويل جدا) 100 - 200 يوم

انا يتناسب معي متوسط 9 أيام ومتوسط 14 يوم

المتوسط المتحرك يمكن استخدانمة ليس فقط لسعر السهم بل حتى ل :

الكميات
موشرات فنية
كما يمكن حساب المتوسط المتحرك للمتوسط المتحرك نفسة

الرسم البياني التالي يوضح لنا المتوسطات المتحركة لشركة اللجين

المتوسط المتحرك لشركة اللجين
لفترات 9 يوم "احمر"
14 يوم" ازرق"


نقطة الشراء عندما يصعد متوسط 9 يوم " ازرق " فوق متوسط 14 يوم "احمر"
التوصية كانت على سعر 96 " شراء " وهي نقطة تغير اتجاة السهم من الهبوط الى الاتفاع
لاحظ كم السعر الذي حققة السهم بعد هذة التوصية وهو 130 ريال وكان افضل بيع
نقطة البيع عندما يهبط متوسط 9 يوم " ازرق " تحت متوسط 14 يوم "احمر"
التوصية كانت على سعر 115 ريال " بيع " وهي نقطة تغير اتجاة السهم من الصعود الذي تحقق الى الهبوط
لاحظ كم السعر الذي حققة السهم بعد هذة التوصية وهو 100 ريال وكان اسواء بيع


في الوقت الذي يكون فية المتوسط الصغير 9 يوم فوق المتوسط الكبير 14 يوم
الاتجاة صعود

والعكس صحيح

الرسم البياني التالي يوضح لنا المتوسطات المتحركة لشركة اللجين

[ابوريناد]

استاذي خالد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يزيدني شرف اكون اول الحاظرين في محظرتك اخوي سجلني حظور

وفقك الله ودمتم بخير

اخوك بوريناد

[الكناني]

ابو عبدالله
شكر الله جهودك ويا حبذا لو يكون هناك وقت كافي بين الدروس للنقاش
من يومين الى ثلاثة ايام
وفقك الله ونفع بك

[Mohammed AlRashaid]

الله يعطيك العافيه

[الخــالــد]

يعطيك الله الف عافيه اخي الكريم

[أسيــــر]

ما شاء الله تبارك .... ابداعك متواصل منقطع النظير

اسجل اعجابي وتقديري

ولكن لدي سؤال هذه المرة ؟
عند متابعة السهم وقت التداول شارات دقيقة او خمسة دقائق او عشر إذا تمت متابعة هذا المؤشر فأغلب الأوقات وبالذات في اسهم المضاربة سلبي .... هل هو مجدي في مثلها ؟
في حالة واحدة ضبطت نسبياً وليس كلياً على فترات 10 و20 كما نصحني احد المحللين الطيبين ذكره الله بكل خير ... ولكن هل هناك طريقة ادق !

[atajer]

جزاك الله كل خير وإذا ما عليك كلافة ممكن تجمعلنا الدروس كلها في ملف doc وتكسب أجرنا ولك من التحية

[عمر2006]

حفظك الله و رعاك وجعل الجنة مثواك

[د. أحمد الخضير]

بالفعل موضوع مهم
جزاك الله كل الخير

[مستثمر منصت]

الله يعطيك العافيه على منحنا وقتك الثمين 00 نتمنى لك التوفيق